დილინგური ოპერაციების მართვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე

დილინგური ოპერაციების მართვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №33/04 2014 წლის 28 მარტი ქ.თბილისი დილინგური ოპერაციების მართვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, 49-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის და „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნათა შესაბამისად, ვბრძანებ: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს დილინგური ოპერაციების მართვის შესახებ დებულება მუხლი 2🔗 ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტიგიორგი ქადაგიძე დებულება დილინგური ოპერაციების მართვის შესახებ მუხლი 1🔗. ზოგადი დებულებები 1. კომერციული ბანკების საბალანსო ანგარიშებზე სავაჭროდ განკუთვნილი ფინანსური ინსტრუმენტების მოცულობის ზრდასთან ერთად, მნიშვნელოვანია შესაბამისმა  კომერციულმა ბანკმა შექმნას დილინგური ფასიანი ქაღალდების პორტფელების მართვის შიდა პოლიტიკა და პროცედურები. 2. ამ დებულების მიზანია, უზრუნველყოს კომერციულ ბანკებში დილინგური ფასიანი ქაღალდების პორტფელის მართვის ეფექტიანი პრაქტიკის დანერგვა. მუხლი 2🔗. დილინგური ოპერაციებისათვის განკუთვნილი ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის განკუთვნილ ფასიანი ქაღალდებად უნდა ჩაითვალოს ფინანსური ინსტრუმენტები, რომლებსაც კომერციული ბანკი ფლობს: ა) მოკლევადიან პერიოდში გაყიდვის მიზნით; ბ) ფასის მოსალოდნელი ცვლილების გამო გადაფასებით მიღებული მოგების მოლოდინით; გ) მისი გამოყენებით არბიტრაჟის გზით შემოსავლების მისაღებად; დ) წინამდებარე მუხლის „ა“-„გ“ ქვეპუნქტების მიზნებისთვის შეძენილი ინსტრუმენტების რისკის პოზიციების დასაზღვევად (ჰეჯირებისთვის). მუხლი 3🔗. შიდა პოლიტიკა და პროცედურები 1. კომერციულმა ბანკმა, რომელსაც აქვს დილინგური ოპერაციებისათვის განკუთვნილი ფასიანი ქაღალდების პორტფელი, უნდა შეიმუშაოს შიდა პოლიტიკა და პროცედურები, რომელიც უზრუნველყოფს: ა) ცალკეული ფინანსური ინსტრუმენტის დილინგურ ფასიან ქაღალდად კლასიფიცირების კრიტერიუმებისა და მექანიზმის განსაზღვრას; ბ) ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის სამართლიანი შეფასების სისტემის დანერგვას, მათ შორის, იმ ინსტრუმენტებისთვის, რომელიც აქტიურად არ ივაჭრება ბირჟებზე, და მასზე დაყრდნობით, დილინგური ფასიანი ქაღალდების პორტფელის ყოველდღიურად გადაფასებას; გ) შერჩეულ პორტფელებსა და პოზიციებზე კომერციული ბანკის მენეჯმენტთან შეთანხმებული დოკუმენტირებული სტრატეგიების შექმნას, მოსალოდნელი მფლობელობის პერიოდის განსაზღვრას, პოზიციების ლიმიტების დადგენასა და ეფექტურ მონიტორინგს; დ) კომერციული ბანკის მენეჯმენტთან რეგულარული ანგარიშგებების წარდგენას, როგორც მთლიანი პორტფელის შედეგებზე, ასევე ძირითადი პოზიციების მიმდინარე პერიოდის საერთო ტენდენციებთან დაკავშირებით.    2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული პოლიტიკა და პროცედურები უნდა დამოწმდეს კომერციული ბანკის მენეჯმენტის მიერ და შეთანხმდეს საქართველოს ეროვნულ ბანკთან. 3. სავაჭრო პორტფელის მართვასთან მიმართებაში რეკომენდირებულია კომერციულმა ბანკმა იხელმძღვანელოს საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტის ან/და სხვა საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტებით. მუხლი 4🔗. კომერციული ბანკის ვალდებულებები ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებით 1. კომერციულმა ბანკმა, რომელსაც გააჩნია დილინგური ფასიანი ქაღალდები, ყოველთვიურად ელექტრონული ფორმით უნდა შეატყობინოს ამის თაობაზე საქართველოს ეროვნულ ბანკს. 2. შეტყობინება მინიმუმ უნდა მოიცავდეს სავაჭრო პორტფელში არსებული ფასიანი ქაღალდების ჩამონათვალს, პოზიციის მოცულობისა და ღირებულების მითითებით. 3. კომერციულმა ბანკმა, რომელსაც არ გააჩნია დილინგური ფასიანი ქაღალდები, პირველი ფინანსური ინსტრუმენტის შეძენამდე წერილობითი ფორმით უნდა აცნობოს ამის შესახებ საქართველოს ეროვნულ ბანკს.