თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთის (TIBR) ინდექსის გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ

თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთის (TIBR) ინდექსის გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №172/04 2018 წლის 26 ივლისი ქ. თბილისი თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთის (TIBR) ინდექსის გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთის (TIBR) ინდექსის გაანგარიშების წესი. მუხლი 2🔗 ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 აგვისტოდან.ეროვნული ბანკის პრეზიდენტიკობა გვენეტაძე თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთის (TIBR) ინდექსის გაანგარიშების წესი მუხლი 1🔗. ინდექსის აღწერა 1. თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთის ინდექსი (შემდგომში – TIBR ინდექსი) არის საქართველოში მოქმედ კომერციულ ბანკებს შორის (შემდგომში – ბანკთაშორისი) ეროვნული ვალუტით გაცემული ერთდღიანი არაუზრუნველყოფილი სესხების საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი. 2. ეს წესი აღწერს TIBR ინდექსის გაანგარიშებაში მონაწილე ბანკთაშორისი გარიგებების კრიტერიუმებს, ინდექსის გაანგარიშების, გამოქვეყნებისა და სხვა პროცედურულ საკითხებს.       მუხლი 2🔗. TIBR ინდექსის გაანგარიშებაში მონაწილე ბანკთაშორისი გარიგებები 1. თითოეული საბანკო დღის TIBR ინდექსის გაანგარიშებაში შედის იმავე საბანკო დღეს  დადებული ისეთი ბანკთაშორისი გარიგებები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ყველა შემდეგ კრიტერიუმებს: ა) ბანკთაშორის გარიგებები დადებულია ერთდღიანი სესხის და/ან ერთდღიანი დეპოზიტის ფორმით; ბ) ბანკთაშორის გარიგებები დადებულია ეროვნული ვალუტით; გ) ბანკთაშორის გარიგებები არ არის უზრუნველყოფილი რაიმე სახის აქტივით; დ) ბანკთაშორის გარიგებები დადებულია ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემაში; ე) ბანკთაშორის გარიგებები დადებულია იმავე დღის ანგარიშსწორებით; ვ) ბანკთაშორის გარიგებები დადებულია და მისი ანგარიშსწორება გათვალისწინებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის დროის რეალურ რეჟიმში ანგარიშსწორების (RTGS) სისტემის საოპერაციო საათების განმავლობაში, რომელიც თავის მხრივ განსაზღვრულია ამავე სისტემის წესებით. 2. TIBR ინდექსის გამოთვლაში არ მონაწილეობს ბანკთაშორისი ე.წ. სადეპოზიტო სვოპ გარიგებები (ორ მხარეს შორის ორი დეპოზიტის ურთიერთგაცვლა ორ ვალუტაში). სადეპოზიტო სვოპ გარიგების დაზუსტების მიზნით, საჭიროების შემთხვევაში საქართველოს ეროვნული ბანკი (შემდგომში – ეროვნული ბანკი) კომერციული ბანკის ხაზინის სამსახურიდან გამოითხოვს დამატებით ინფორმაციას. მუხლი 3🔗. TIBR ინდექსის გაანგარიშება 1. ყოველ საბანკო დღეს, ეროვნული ბანკი ბლუმბერგის სისტემის FXTB<GO> გვერდიდან იღებს მიმდინარე საბანკო დღის განმავლობაში დადებულ ბანკთაშორის გარიგებებს. 2. მიღებული ბანკთაშორისი გარიგებებიდან TIBR ინდექსის გაანგარიშების მიზნისათვის მხედველობაში მიიღება მხოლოდ ამ წესის მე-2 მუხლის მოთხოვნების შესაბამისი გარიგებები. 3. TIBR ინდექსის გაანგარიშებაში მონაწილე ბანკთაშორისი გარიგებებიდან ეროვნული ბანკი ახდენს TIBR ინდექსის გაანგარიშებას შემდეგნაირად: ა) მიმდინარე საბანკო დღეს განხორციელებული გარიგებების თანმიმდევრობა განისაზღვრება  ბანკთაშორის გარიგებაში ასახული საპროცენტო განაკვეთების ზრდის მიხედვით; ბ) საპროცენტო განაკვეთების ზრდის მიხედვით დალაგებული ბანკთაშორისი გარიგებების საერთო რაოდენობას აკლდება ზედა 15%-ის და ქვედა 15%-ის შესაბამისი რაოდენობის ბანკთაშორისი გარიგებები, რომლებიც არ იღებენ მონაწილეობას TIBR ინდექსის გაანგარიშებაში. იმ შემთხვევაში თუ გარიგებების საერთო რაოდენობის 15% არ არის მთლიანი ციფრი, მაშინ ხდება მიღებული რაოდენობის დამრგვალება უახლოეს მთელ მაჩვენებლამდე;  გ) TIBR ინდექსის გაანგარიშება ხდება დარჩენილი გარიგებების საშუალო შეწონილი მაჩვენებლით; დ) საშუალო შეწონილი პროცენტი გაიანგარიშება შემდეგი ფორმულით:             TIBR=∑ Ri (Vί / V)                        i სადაც: Vί - არის დადებული გარიგების მოცულობა; Ri - არის მოცემულ გარიგებაზე დაფიქსირებული წლიური საპროცენტო განაკვეთი; V=∑Vί  - არის დღის განმავლობაში დადებული გარიგებების მთლიანი მოცულობა. ე) გაანგარიშებული TIBR ინდექსი იქნება წლიური საპროცენტო განაკვეთი (ACT/365 კონვენციით) მძიმის შემდეგ ორი ციფრის სიზუსტით. მუხლი 4🔗. TIBR ინდექსის გამოქვეყნება 1. ყოველ საბანკო დღეს არაუგვიანეს დღის 9:00 საათისა ეროვნული ბანკი უზრუნველყოფს: ა) გაანგარიშებული წინა საბანკო დღის TIBR ინდექსის გამოქვეყნებას ბლუმბერგის სისტემაში NBGB<GO> გვერდზე, რომელიც ხელმისაწვდომია ბლუმბერგის სისტემის ტერმინალის ყველა მომხმარებლისთვის; ბ) გაანგარიშებული წინა საბანკო დღის TIBR ინდექსის გამოქვეყნებას ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე. 2. გამოქვეყნების შემდეგ TIBR ინდექსი საბოლოოა და მასში ცვლილების შეტანა არ ხორციელდება. 3. განსაკუთრებულ შემთხვევებში, თუ TIBR ინდექსის გამოთვლაში აღმოჩნდა ისეთი შეცდომა, რომლის მიხედვით გაანგარიშებული და გამოქვეყნებული TIBR ინდექსის ხელახლა დათვლილი მონაცემი 0,03 პროცენტული პუნქტით განსახვავდება გამოქვეყნებულ TIBR ინდექსის მონაცემისგან, ეროვნული ბანკი იმავე დღეს ახდენს TIBR ინდექსის გასწორებას და ხელახლა გამოქვეყნებას. ასეთ შემთხვევაში გასწორებული TIBR ინდექსი ქვეყნდება მხოლოდ ერთხელ, არაუგვიანეს მომდევნო საბანკო დღის 10:00 საათამდე „კორექტირებული“ სტატუსის აღნიშვნით. მუხლი 5🔗. TIBR ინდექსის გაანგარიშების სარეზერვო გეგმა 1. იმ შემთხვევაში, თუ საანგარიშო დღის განმავლობაში TIBR ინდექსის გაანგარიშებაში მონაწილე გარიგებების საერთო რაოდენობა 5-ზე ნაკლებია ან/და დაშვებული გარიგებების მთლიანი მოცულობა 20 მილიონ ლარზე ნაკლებია, TIBR ინდექსის გაანგარიშებას ეროვნული ბანკი ახორციელებს სარეზერვო გეგმის მიხედვით. 2. პირველი სარეზერვო გეგმის მიხედვით, TIBR ინდექსი გაიანგარიშება ბლუმბერგის სისტემაში გამოქვეყნებული კომერციული ბანკების სესხების BID/ASK საპროცენტო განაკვეთებიდან შემდეგნაირად: ა) მხედველობაში მიიღება კომერციული ბანკების მიერ ბლუმბერგის სისტემის GEDR1T Crncy <GO> გვერდზე იმავე დღის 17:00 საათიდან 18:00 საათამდე განახლებული ბანკთაშორის სესხების BID/ASK საპროცენტო განაკვეთები; ბ) ყველა BID განაკვეთის თანმიმდევრობა განისაზღვრება საპროცენტო განაკვეთების ზრდის მიხედვით, რომელთაგან 2 უმცირესი და 2 უდიდესი საპროცენტო განაკვეთი არ მიიღება მხედველობაში, ხოლო დარჩენილი საპროცენტო განაკვეთებიდან გაიანგარიშება საშუალო განაკვეთი და ჩაითვლება როგორც საშუალო BID განაკვეთი; გ) ყველა ASK განაკვეთის თანმიმდევრობა განისაზღვრება საპროცენტო განაკვეთების ზრდის მიხედვით, რომელთაგან 2 უმცირესი და 2 უდიდესი საპროცენტო განაკვეთი არ მიიღება მხედველობაში, ხოლო დარჩენილი განაკვეთებიდან გაიანგარიშება საშუალო განაკვეთი და ჩაითვლება როგორც საშუალო ASK განაკვეთი; დ) საშუალო BID განაკვეთიდან და საშუალო ASK განაკვეთიდან გაიანგარიშება  არითმეტიკული საშუალო მონაცემი, რომელიც არის საანგარიშო დღის TIBR ინდექსი და ხდება მისი გამოქვეყნება. 3. იმ შემთხვევაში, თუ ბლუმბერგის სისტემის GEDR1T Crncy <GO> გვერდზე საანგარიშო დღის 17:00 საათიდან 18:00 საათამდე განახლებული ბანკთაშორისი სესხების BID/ASK განაკვეთების რაოდენობა იქნება 5-ზე ნაკლები, მაშინ ეროვნული ბანკი იყენებს მეორე სარეზერვო გეგმას. 4. მეორე სარეზერვო გეგმის მიხედვით, TIBR ინდექსი გაიანგარიშება, როგორც ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს დამატებული წინა სამი საანგარიშო დღის TIBR ინდექსის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთთან სხვაობის საშუალო განაკვეთი. მუხლი 6🔗. TIBR ინდექსის აუდიტი და გაანგარიშების წესის ცვლილება 1. წელიწადში ერთხელ ეროვნულო ბანკის შიდა აუდიტის სამსახური ამოწმებს  TIBR ინდექსის გაანგარიშებისა და გამოქვეყნების პროცესის სისწორეს მის მიერ განსაზღვრული მეთოდოლოგიით. 2. ეროვნული ბანკი წელიწადში ერთხელ ახორციელებს TIBR ინდექსის გაანგარიშების წესის შედარებას და ანალიზს ბაზრის არსებულ კონიუნქტურასთან. 3. თუ ეროვნული ბანკი გადაწყვეტს, რომ არსებული წესი ვეღარ აკმაყოფილებს და/ან აღარ შეესაბამება ბაზრის რეალობას და ბაზრის მოთხოვნებს, მაშინ ეროვნული ბანკი ახორციელებს არსებული წესის ცვლილებას ბანკთაშორისი ბაზრის სხვა მონაწილეებთან კონსულტაციების ჩატარების შემდგომ.