სისტემური მნიშვნელობის კომერციული ბანკების განსაზღვრისა და სისტემურობის ბუფერის განაკვეთის დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ

სისტემური მნიშვნელობის კომერციული ბანკების განსაზღვრისა და სისტემურობის ბუფერის განაკვეთის დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №320/04 2024 წლის 27 დეკემბერი ქ. თბილისი სისტემური მნიშვნელობის კომერციული ბანკების განსაზღვრისა და სისტემურობის ბუფერის განაკვეთის დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, 49-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და მე-3 პუნქტის, „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის, მე-19 მუხლის პირველი პუნქტისა და 21-ე მუხლის, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2013 წლის 28 ოქტომბრის №100/04 ბრძანებით დამტკიცებული „კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ დებულების“ 8​3 მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ: მუხლი 1🔗 კომერციული ბანკის სისტემურობის ბუფერის განსაზღვრის მიზნით, დადგინდეს სისტემური მნიშვნელობის ქულები შემდეგი ინდიკატორებითა და წონებით: კრიტერიუმი ინდიკატორი წონა ზომა (50%) მთლიანი აქტივები 25% კლიენტების დეპოზიტები 25% ურთიერთკავშირი (20%) ბანკთაშორისი სისტემის აქტივები 6.7% ბანკთაშორისი სისტემის ვალდებულებები 6.7% საბითუმო დაფინანსება 6.7% ჩანაცვლებადობა (20%) ფილიალების რაოდენობა 5% დეპოზიტარების რაოდენობა 5% კლიენტებზე გაცემული სესხები 5% ტრანზაქციების მოცულობა 5% კომპლექსურობა (10%) ინვესტიციები კაპიტალში 5% არაორგანიზებულ ბაზარზე დადებული დერივატივები 5% მუხლი 2🔗 სისტემური მნიშვნელობის კომერციულ ბანკად მიიჩნევა კომერციული ბანკი, რომლის სისტემური მნიშვნელობის ქულა ტოლია ან აღემატება სისტემური მნიშვნელობის ქულის ზღვარს, 6.5%-ს. მუხლი 3🔗 სისტემურობის ბუფერის გამოთვლისას მხედველობაში მიიღება უკუგება რისკის მიხედვით შეწონილ აქტივებზე (RORWA) ზარალების ზღვარი – 1%. მუხლი 4🔗 სისტემურობის ბუფერის ცვლილება უნდა მოხდეს  0.5%-ით ან მისი ჯერადით.  მუხლი 5🔗 1. ამ ბრძანებით დადგენილი მეთოდოლოგიის შესაბამისად, სისტემური მნიშვნელობის კომერციულ ბანკებად განისაზღვროს შემდეგი კომერციული ბანკები: ა) სს „თიბისი ბანკი“ ; ბ) სს „საქართველოს ბანკი“; გ) სს „ლიბერთი ბანკი“. 2. საქართველოს ეროვნული ბანკი ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ კომერციულ ბანკებს ამ ბრძანების შესაბამისად განუსაზღვრავს სისტემურობის ბუფერის განაკვეთს, რომლის შესახებაც არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში კომერციულ ბანკს ეცნობება წერილობითი ფორმით, ასევე, დამატებით, ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. მუხლი 6🔗 1. თუ კომერციული ბანკის არასაბანკო დეპოზიტების (გარდა სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან და სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციებიდან მიღებული უზრუნველყოფილი დეპოზიტებისა) საბალანსო ღირებულების წილი კომერციული ბანკებისა და მიკრობანკების ჯამურ არასაბანკო დეპოზიტებში (გარდა სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან და სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციებიდან მიღებული უზრუნველყოფილი დეპოზიტებისა) წინა 3 თანმიმდევრული თვის (T-1, T-2, T-3) საშუალო მონაცემის მიხედვით გაუტოლდება ან გადააჭარბებს 40%-ს, ასევე, ყოველი დამატებით 2-პროცენტიანი (ორის ჯერადი) ზრდისას, შესაბამისი კომერციული ბანკის სისტემურობის ბუფერის ზედა ზღვარი მომდევნო თვიდან (T- 0) უნდა გაიზარდოს 0.5%-ით, რომლის დაცვაც სავალდებულო იქნება 12 თვის შემდეგ (T+12). 2. თუ კომერციული ბანკის წინა 12 თანმიმდევრული თვის არასაბანკო დეპოზიტების (გარდა სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან და სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციებიდან მიღებული უზრუნველყოფილი დეპოზიტებისა) წილის საშუალო მაჩვენებელი (T-0 დან T+11 ჩათვლით და ა.შ) ჩამოსცდება 40%-ს, ასევე, 40%-იანი ზღვარის ზემოთ ნებისმიერი 2-პროცენტიანი (ორის ჯერადი) შემცირებისას, მომდევნო თვიდან ბუფერის ზედა ზღვარი უნდა შემცირდეს 0.5%-ით. მუხლი 7🔗 სისტემურობის ბუფერის ზედა ზღვარი განისაზღვროს 5%-ის ოდენობით. მუხლი 8🔗 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სისტემური მნიშვნელობის კომერციული ბანკების განსაზღვრისა და მათთვის სისტემურობის ბუფერის დაწესების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2023 წლის 23 იანვრის №11/04 ბრძანება. მუხლი 9🔗 ამ ბრძანების ამოქმედებიდან 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში საქართველოს ეროვნული ბანკი ამ ბრძანების მე-5 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ კომერციულ ბანკებს განუსაზღვრავს სისტემურობის ბუფერის განაკვეთს. სისტემურობის ბუფერის განაკვეთის განსაზღვრამდე კომერციული ბანკი ვალდებულია დაიცვას ამ ბრძანების ამოქმედებამდე არსებული განაკვეთი. მუხლი 10🔗 ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელინათელა თურნავა