სისტემური მნიშვნელობის კომერციული ბანკების განსაზღვრისა და მათთვის სისტემურობის ბუფერის დაწესების თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება (1)
ცვლილებები (2)
დოკუმენტის ტექსტი
|
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №11/04 |
|
2023 წლის 23 იანვარი ქ. თბილისი |
„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის 49-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და მე-3 პუნქტის, „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის, მე-19 მუხლის პირველი პუნქტისა და 21-ე მუხლის, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2013 წლის 28 ოქტომბრის №100/04 ბრძანებით დამტკიცებული „კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ დებულების“ 83 მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
|
| მუხლი 1 |
კომერციული ბანკის სისტემურობის ბუფერის განსაზღვრის მიზნით დადგინდეს სისტემური მნიშვნელობის ქულები შემდეგი ინდიკატორებითა და წონებით:
|
| მუხლი 2 |
სისტემური მნიშვნელობის კომერციულ ბანკად მიიჩნევა კომერციული ბანკი, რომლის სისტემური მნიშვნელობის ქულა ტოლია ან აღემატება სისტემური მნიშვნელობის ქულის ზღვარს –
8%-ს.
მუხლი 3 სისტემურობის ბუფერის გამოთვლისას მხედველობაში მიიღება უკუგება რისკის მიხედვით შეწონილ აქტივებზე (RORWA) ზარალების ზღვარი – 1%. მუხლი 4 სისტემურობის ბუფერისთვის ბიჯი განისაზღვროს 0.5%-ით. მუხლი 5 ამ ბრძანებით დადგენილი მეთოდოლოგიის შესაბამისად სისტემური მნიშვნელობის კომერციულ ბანკებად განისაზღვროს შემდეგი კომერციული ბანკები და მათ სისტემურობის ბუფერი დაუწესდეთ შემდეგი განაკვეთებით: ა) სს „თიბისი ბანკი“ – 2.5%; ბ) სს „საქართველოს ბანკი“ – 2.5%; გ) სს „ლიბერთი ბანკი“ – 1%. მუხლი 6 თუ კომერციული ბანკის არასაბანკო დეპოზიტების (გარდა სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან და სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციებიდან მიღებული უზრუნველყოფილი დეპოზიტებისა) საბალანსო ღირებულების წილი მთლიან ასეთ დეპოზიტებში წინა 3 თანმიმდევრული თვის (T-1, T-2, T-3) საშუალო მონაცემის მიხედვით გაუტოლდება ან გადააჭარბებს 40%-ს, შესაბამისი კომერციული ბანკის სისტემურობის ბუფერის ზედა ზღვარი მომდევნო თვიდან (T-0) გაიზარდოს 3%-მდე, რომლის დაცვაც სავალდებულო იქნება 12 თვის შემდეგ (T+12). ხოლო, მას შემდეგ, რაც გაზრდილი ზედა ზღვრის დაცვა გახდება სავალდებულო (T+12 და შემდეგ), თუ ამავე ბანკის წინა 12 თანმიმდევრული თვის არასაბანკო დეპოზიტების (გარდა სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან და სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციებიდან მიღებული უზრუნველყოფილი დეპოზიტებისა) წილის საშუალო მაჩვენებელი (T-0 დან T+11 ჩათვლით და ა.შ.) შემცირდება 40%-იანი ნიშნულის ქვემოთ, მომდევნო თვიდან მისი ბუფერის ზედა ზღვარი შემცირდეს 2.5%-მდე. მუხლი 7 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სისტემური მნიშვნელობის კომერციული ბანკების განსაზღვრისა და მათთვის სისტემურობის ბუფერის დაწესების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 18 დეკემბრის №174/04 ბრძანება. მუხლი 8 1. ეს ბრძანება, გარდა ამ ბრძანების მე-6 მუხლისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 2. ამ ბრძანების მე-6 მუხლი ამოქმედდეს 2023 წლის 1 აპრილიდან. |
|
სისტემური მნიშვნელობის კომერციული ბანკების განსაზღვრისა და მათთვის სისტემურობის ბუფერის დაწესების თაობაზე
„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის 49-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და მე-3 პუნქტის, „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის, მე-19 მუხლის პირველი პუნქტისა და 21-ე მუხლის, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2013 წლის 28 ოქტომბრის №100/04 ბრძანებით დამტკიცებული „კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ დებულების“ 83 მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
კომერციული ბანკის სისტემურობის ბუფერის განსაზღვრის მიზნით დადგინდეს სისტემური მნიშვნელობის ქულები შემდეგი ინდიკატორებითა და წონებით:
კრიტერიუმი
ინდიკატორი
წონა
ზომა (55%)
რისკის მთლიანი პოზიცია
20% კლიენტების დეპოზიტები20% მთლიანი შემოსავალი15% ურთიერთკავშირი (15%) ბანკთაშორისი სისტემის აქტივები5% ბანკთაშორისი სისტემის ვალდებულებები5% საბითუმო დაფინანსება5% ჩანაცვლებადობა (25%) ფილიალების რაოდენობა10% დეპოზიტარების რაოდენობა 7.5% მსესხებელთა რაოდენობა 7.5% კომპლექსურობა (5%) ინვესტიციები კაპიტალში5% მუხლი 2 |
სისტემური მნიშვნელობის კომერციულ ბანკად მიიჩნევა კომერციული ბანკი, რომლის სისტემური მნიშვნელობის ქულა ტოლია ან აღემატება სისტემური მნიშვნელობის ქულის ზღვარს –
8%-ს.
მუხლი 3
სისტემურობის ბუფერის გამოთვლისას მხედველობაში მიიღება უკუგება რისკის მიხედვით შეწონილ აქტივებზე (RORWA) ზარალების ზღვარი –
1%. მუხლი 4 სისტემურობის ბუფერისთვის ბიჯი განისაზღვროს 0.5%-ით. მუხლი 5 ამ ბრძანებით დადგენილი მეთოდოლოგიის შესაბამისად სისტემური მნიშვნელობის კომერციულ ბანკებად განისაზღვროს შემდეგი კომერციული ბანკები და მათ სისტემურობის ბუფერი დაუწესდეთ შემდეგი განაკვეთებით: ა) სს „თიბისი ბანკი“ – 2.5%; ბ) სს „საქართველოს ბანკი“ – 2.5%; გ) სს „ლიბერთი ბანკი“ – 1%. მუხლი 6 თუ კომერციული ბანკის არასაბანკო დეპოზიტების (გარდა სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან და სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციებიდან მიღებული უზრუნველყოფილი დეპოზიტებისა) საბალანსო ღირებულების წილი მთლიან ასეთ დეპოზიტებში წინა 3 თანმიმდევრული თვის (T-1, T-2, T-3) საშუალო მონაცემის მიხედვით გაუტოლდება ან გადააჭარბებს 40%-ს, შესაბამისი კომერციული ბანკის სისტემურობის ბუფერის ზედა ზღვარი მომდევნო თვიდან (T-0) გაიზარდოს 3%-მდე, რომლის დაცვაც სავალდებულო იქნება 12 თვის შემდეგ (T+12). ხოლო, მას შემდეგ, რაც გაზრდილი ზედა ზღვრის დაცვა გახდება სავალდებულო (T+12 და შემდეგ), თუ ამავე ბანკის წინა 12 თანმიმდევრული თვის არასაბანკო დეპოზიტების (გარდა სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან და სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციებიდან მიღებული უზრუნველყოფილი დეპოზიტებისა) წილის საშუალო მაჩვენებელი (T-0 დან T+11 ჩათვლით და ა.შ.) შემცირდება 40%-იანი ნიშნულის ქვემოთ, მომდევნო თვიდან მისი ბუფერის ზედა ზღვარი შემცირდეს 2.5%-მდე. მუხლი 7 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სისტემური მნიშვნელობის კომერციული ბანკების განსაზღვრისა და მათთვის სისტემურობის ბუფერის დაწესების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 18 დეკემბრის №174/04 ბრძანება. მუხლი 81. ეს ბრძანება, გარდა ამ ბრძანების მე-6 მუხლისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 2. ამ ბრძანების მე-6 მუხლი ამოქმედდეს 2023 წლის 1 აპრილიდან.ეროვნული ბანკის პრეზიდენტიკობა გვენეტაძე |