სისტემური მნიშვნელობის კომერციული ბანკების განსაზღვრისა და მათთვის სისტემურობის ბუფერის დაწესების თაობაზე

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის

ბრძანება
№11/04

2023 წლის 23 იანვარი

ქ. თბილისი

სისტემური მნიშვნელობის კომერციული ბანკების განსაზღვრისა და მათთვის სისტემურობის ბუფერის დაწესების თაობაზე

„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის  49-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და მე-3 პუნქტის, „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის, მე-19 მუხლის პირველი პუნქტისა და 21-ე მუხლის, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2013 წლის 28 ოქტომბრის №100/04 ბრძანებით დამტკიცებული „კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ დებულების“ 83 მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1🔗

კომერციული ბანკის სისტემურობის ბუფერის განსაზღვრის მიზნით დადგინდეს სისტემური მნიშვნელობის ქულები შემდეგი ინდიკატორებითა და წონებით:

კრიტერიუმი

ინდიკატორი

წონა

ზომა (55%)

რისკის მთლიანი პოზიცია

20%

კლიენტების დეპოზიტები

20%

მთლიანი შემოსავალი

15%

ურთიერთკავშირი (15%)

ბანკთაშორისი სისტემის აქტივები

5%

ბანკთაშორისი სისტემის ვალდებულებები

5%

საბითუმო დაფინანსება

5%

ჩანაცვლებადობა (25%)

ფილიალების რაოდენობა

10%

დეპოზიტარების რაოდენობა

7.5%

მსესხებელთა რაოდენობა

7.5%

კომპლექსურობა (5%)

ინვესტიციები კაპიტალში

5%

მუხლი 2🔗

სისტემური მნიშვნელობის კომერციულ ბანკად მიიჩნევა კომერციული ბანკი, რომლის სისტემური მნიშვნელობის ქულა ტოლია ან აღემატება სისტემური მნიშვნელობის ქულის ზღვარს –
8%-ს.

მუხლი 3🔗

სისტემურობის ბუფერის გამოთვლისას მხედველობაში მიიღება უკუგება რისკის მიხედვით შეწონილ აქტივებზე (RORWA) ზარალების ზღვარი –
1%.

მუხლი 4🔗

სისტემურობის ბუფერისთვის ბიჯი განისაზღვროს 0.5%-ით.

მუხლი 5🔗

ამ ბრძანებით დადგენილი მეთოდოლოგიის შესაბამისად სისტემური  მნიშვნელობის  კომერციულ  ბანკებად  განისაზღვროს  შემდეგი კომერციული ბანკები და მათ სისტემურობის ბუფერი დაუწესდეთ შემდეგი განაკვეთებით:

ა) სს „თიბისი ბანკი“ – 2.5%;

ბ) სს „საქართველოს ბანკი“ – 2.5%;

გ) სს „ლიბერთი ბანკი“ – 1%.

მუხლი 6🔗

თუ კომერციული ბანკის არასაბანკო დეპოზიტების (გარდა სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან და სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციებიდან მიღებული უზრუნველყოფილი დეპოზიტებისა) საბალანსო ღირებულების წილი მთლიან ასეთ დეპოზიტებში წინა 3 თანმიმდევრული თვის (T-1, T-2, T-3) საშუალო მონაცემის მიხედვით გაუტოლდება ან გადააჭარბებს 40%-ს, შესაბამისი კომერციული ბანკის სისტემურობის ბუფერის ზედა ზღვარი მომდევნო თვიდან (T-0) გაიზარდოს 3%-მდე, რომლის დაცვაც სავალდებულო იქნება 12 თვის შემდეგ (T+12). ხოლო, მას შემდეგ, რაც გაზრდილი ზედა ზღვრის დაცვა გახდება სავალდებულო (T+12 და შემდეგ), თუ ამავე ბანკის წინა 12 თანმიმდევრული თვის არასაბანკო დეპოზიტების (გარდა სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან და სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციებიდან მიღებული უზრუნველყოფილი დეპოზიტებისა) წილის საშუალო მაჩვენებელი (T-0 დან T+11 ჩათვლით და ა.შ.) შემცირდება 40%-იანი ნიშნულის ქვემოთ, მომდევნო თვიდან მისი ბუფერის ზედა ზღვარი შემცირდეს 2.5%-მდე.

მუხლი 7🔗

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სისტემური მნიშვნელობის კომერციული ბანკების განსაზღვრისა და მათთვის სისტემურობის ბუფერის დაწესების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 18 დეკემბრის №174/04 ბრძანება.

მუხლი 8🔗

1. ეს ბრძანება, გარდა ამ ბრძანების მე-6 მუხლისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

2. ამ ბრძანების მე-6 მუხლი ამოქმედდეს 2023 წლის 1 აპრილიდან.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტიკობა გვენეტაძე