კანონით და პოლიტიკით განსაზღვრული ლიმიტების გარდა, საინვესტიციო საქმიანობაზე ვრცელდება შემდეგი რისკის ლიმიტები:
მეტრიკა
რისკის ლიმიტის განმარტება
საზომი
რისკის ლიმიტი
ფონდის დონეზე განსაზღვრული ლიმიტები
საინვესტიციო ჰორიზონტზე უარყოფითი გადახრის რისკი
ამონაგების მინიმალური დონე საინვესტიციო ჰორიზონტზე
იზომება საინვესტიციო პორტფელის მოსალოდნელი ამონაგების განაწილებით (ინფლაციის გათვალისწინებით)
95% სანდოობის დონეზე დადებითი
რეალური ამონაგების უზრუნველყოფა
კონცენტრაციის ლიმიტები
ფასიანი ქაღალდების კონცენტრაცია
კანონისა და საკანონმდებლო აქტების შესაბამისად, კონცენტრაციის ლიმიტები დგინდება ნებისმიერი ფასიანი ქაღალდისთვის გარდა საქართველოს მთავრობის, საქართველოს ეროვნული ბანკისა და მინიმუმ AA- საკრედიტო რეიტინგის მქონე საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მიერ ემიტირებული ფასიანი ქაღალდებისა
იზომება მაქსიმალური პროცენტის განსაზღვრით აქტივების წმინდა ღირებულებიდან, საპენსიო აქტივებიდან ან რეგულაციით გათვალისწინებული სხვაგვარი მეთოდით
ერთ ემიტენტში ან ჯგუფში კონცენტრაციის ლიმიტი, როგორც განმარტებულია კანონში და ბრძანება №258/04-ში
საკრედიტო რისკის კონცენტრაციის ლიმიტი
რეზიდენტი ინსტიტუტების მიერ გამოშვებული ფასიანი ქაღალდები
იზომება მაქსიმალური პროცენტის განსაზღვრით აქტივების წმინდა ღირებულებიდან.
როგორც ეს განმარტებულია ბრძანება
№258/04-ში
სადეპოზიტო სერტიფიკატებისა და ვადიანი ანაბრების კონცენტრაცია
ერთ კომერციულ ბანკში სადეპოზიტო სერტიფიკატებსა და ვადიან დეპოზიტებში ინვესტიციის ჭარბი კონცენტრაციის თავიდან აცილების მიზნით
იზომება კომერციული ბანკის მთლიანი საკუთარი კაპიტალის პროცენტულობის მიხედვით (საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის კვარტალურ ანგარიშზე დაყრდნობით)
კომერციული ბანკის მთლიანი საკუთარი კაპიტალის მაქსიმუმ 40%, რომლის შეფასებაც ხორციელდება ინვესტიციის განხორციელების დროს.
საკრედიტო რისკის ლიმიტები
სასესხო ფასიანი ქაღალდების მინიმალური საკრედიტო რეიტინგი
სასესხო ფასიან ქაღალდებზე მინიმალური საკრედიტო რეიტინგის მოთხოვნა
განმარტებულია ბრძანება №258/04-ში
როგორც ეს განმარტებულია ბრძანება
№258/04-ში
მიმდინარე ანგარიშზე, სადეპოზიტო სერტიფიკატებსა და ვადიან ანაბრებზე მინიმალური საკრედიტო რეიტინგის მოთხოვნა
კომერციული ბანკების რეიტინგი, სადაც განთავსდება მიმდინარე ანგარიშზე თანხა, ვადიანი ანაბარი ან სადეპოზიტო სერტიფიკატი, უნდა შეესაბამებოდეს მინიმალური საკრედიტო რეიტინგის მოთხოვნებს
განმარტებულია ბრძანება №258/04-ში
განმარტებულია ბრძანება №258/04-ში
სსიპ საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელიგიორგი ჭიჭინა